Bollinger bandas afl

BOLLINGER BAND E CROSS OVER SYSTEM para Amibroker (AFL) SECTIONBEGIN (Bandas de Bollinger com código de barras cruzado e ajustado) P ParamField (Campo de preço, -1) Parâmetro de período (Períodos curtos, 20, 15, 30, 1) Parâmetro de largura Width, 2, 1, 10, 1) TopCondBBandTop (P, Período, Largura) gtRef (BB eTop (P, Período, Largura), - 1) MidCondMA (C, Período) gtRef BotCondBBandBot (P, Período, Largura) gtRef (BBandBot (P, Período, Largura), - 1) UpColorIIf (TopCond E MidCond, colorTurquoise, colorPink) DownColorIIf (MidCond e BotCond, colorTurquoise, Largura), BBandTop (P, Período, Largura), MA (C, Período), MA (C, Período),, UpColor, styleCloudstyleNoLabelstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -2) PlotOHLC (C, Período), BBandBot (P, Período, Largura), BBandBot (P, Período, Largura),, DownColor, styleCloudstyleNoLabelstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -2) Plot (BBandBot ColorGreen, styleThickstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -1) Plot (BBandTop (P, Período, Largura) , ColorRed, styleThickstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -1) Plot (MA (C, Período), colorLime, styleThickstyleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -1) FilterTopCond E MidCond E BotCond AddColumn (V, volume, 1.0 ) SeçãoBEGIN (Preço) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Título StrFormat (- Abrir g, Hi g, Lo g, Fechar g (.1f) Vol WriteVal (V, 1.0), O, H, L, C SelectedValue (12,26) gt Signal (12,26,9), colorBlue, colorWhite) trendcolor IIf (MACD (12,26) Lt 0 e MACD (12,26) lt Sinal (12,26,9), colorRed, trendup) Lote (C, Close, trendcolor, estiloBar styleThick) RSIup RSI (7) gt 70 (RSI Período, 7, 1, 100) RSI (sp) RSIup r gt 70 RSIdown r lt 30 forma RSIup shapeNone RSIdown shapeNone PlotShapes (forma, IIf (RSIup, colorBrightGreen, colorRed), 0, IIf (RSIup, Low, High )) If (ParamToggle (Tooltip mostra, All Values ​​Only Prices)) ToolTipStrFormat (Abrir: gnHigh: gnLow: gnClose: g (.1f) nVolume: Num ToChartBkColor (ParamColor (Cor do painel, colorBlack)) PlotOHLC (Open, High, Low, Close,, colorLime) , StyleBar styleThick) SECTIONBEGIN (trailstops) EntrySignal Cgt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Color IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)) TrailStop HHV (C-2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) gráfico de preços de plotagem e pára Plot (TrailStop, Trailing stop, colorGold, styleThick styleLine) (C, Price, color, styleBar) plotar a fita de cor Plot (2,, Color, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) Procedimento SECTIONBEGIN (GFX EMA) Plotlinewidth (pvalue, ptitle, pcmx, pxshift, Pwnow, local, pwow, local pvu, fvb local pxwidth, pxheight local TotalBars, axisarea local i, x, y if (plinewidthgt0 am) pvp, pty, pcm, pstyle, pmin, pmax, pxshift, plinewidth, ppenstyle, pshowdate Pamp Estado (ação) 1 ampamp (pstyle amp styleLinestyleLine)) GfxSetOverlayMode (0) MinyStatus (axisminy) MaxyStatus (axismaxy) lvbStatus (lastvisiblebar) fvbStatus (primeira janela) pxwidthStatus (pxwidth) pxheightStatus (pxheight) TotalBarsLvb-fvb xaxisarea56 if (pshowdate) yaxisarea10 (Yxisarea-10) (Maxy-Miny) GfxMoveTo (x, pxheight-y) para (i1 iltTotalBars E ilt (BarCount-fvb ) I) GfxSelectPen (pcolori fvb, plinewidth, 0) x5i (pxwidth-xaxisarea-10) (TotalBars1) y5yaxisarea (pvalueifvb-Miny) (pxheight-yaxisarea-10) GfxLineTo (x, pxheight-y) RequestTimedRefresh (2) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (Triggers pequenos) p1 Param (TL 1 Períodos, 20, 5, 50, 1) p2 Param (TL 2 Períodos, 5, 3, 25, 1) TL1 LinearReg (C, p1) TL2 EMA (TL1, TL2, TL1, TL1, TL1, TL1, TL2, TLT, TLT, TLT, TLT, , TriggerLine 2, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (Grandes gatilhos) p3 Param (TL 3 Períodos, 80, 5, 100, 1) p4 Param (TL 4 Períodos, 20, 3, 100, 1) TL3 LinearReg , P3) TL4 EMA (TL3, p4) Col1 IIf (TL3 gt TL4, ParamColor (TLL Up Color, colorBlue), ParamColor (TLL Dn Color, colorRed)) Lote (TL4, TriggerLine 3, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) TriggerLine 4, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) SECTIONEND () SecçãoBEGIN (Fibo Retrace e extensões) fibs ParamToggle (Plot Fibs, OffOn, 1) pctH Param (Pivot Hi, 0.325,0.001,2.0,0.002) HiLB Param (Hi LookBack, 1,1 , BarCount-1,1) Parâmetro pctL (Pivot Lo, 0,325,0,001,2,0,0,002) Parâmetro LoLB (Lo LookBack, 1,1, BarCount-1,1) Back Param (Extensão Esquerda 2,1,1,500,1) Parâmetro de Fwd (Parâmetro Encaminhar, 0, 0, 500, 1) ParamToggle (Texto de Plot, OffOn, 1) Parâmetro (Shift de texto, -33,5, -50,50,0,10) estilo ParamStyle (Estilo de linha, styleLine, styleNoLabel) X BarIndex () pRp PeakBars (H, pctH, 1) 0 yRp0 SelectedValue (ValueWhen (pR PSp, Valor de SeleçãoValor (ValueWhen (pRp, x, HiLB)) pSp TroughBars (L, pctL, 1) 0 ySp0 SelectedValue (ValueWhen (pSp, L, LoLB)) xSp0 SelectedValue LoLB)) Delta yRp0 - ySp0 função fib (ret) retval (Delta ret) Fibval ​​IIf (ret lt 1,0 E xSp0 lt xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret. 1,0 e xSp0 gt xRp0, ySp0 retval, IIf E xSp0 lt xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret gt 1.0 E xSp0 gt xRp0, ySp0 retval, Null)))) retorno FibVal x0 Min (xSp0, xRp0) - Resumo x1 (BarCount -1) r236 fib (0.236) r236I ÚltimaRecrutador (r236,1) r382 fib (0.382) r382I ÚltimaValor (r382,1) r050 fib (0.50) r050I ÚltimaValor (r050,1) r618 fib (0.618) r618I ÚltimaValor (r618,1) r786 fib (0.786) r786I LastValue (E261) e127 fib (1.27) e127I LastValue (e127,1) e162 fib (1.62) e162I LastValue (e162,1) e200 fib (2.00) e200I LastValue (e200,1) e262 fib (2.62) e262I LastValue (e262, 1) e424 fib (4.24) e424I LastValue (e424,1) p00 IIf (xSp0 gt xRp0, ySp0, yRp0) p00I LastValue (p00,1) p100 IIf (xSp0 Lt xRp0, ySp0, yRp0) p100I LastValue (p100,1) color00 IIf (xSp0 gt xRp0, colorLime, colorRed) color100 IIf (xSp0 lt xRp0, colorLime, colorRed) numbars LastValue (Cum (Status (barvisible) StrRight (Nome (), 3), 3.2, 3.2) if (fibs1) Plot (LineArray (xRp0-Fwd, yRp0, x1, yRp0, Back), PR, 32,8styleNoRescale, Null, Null, Fwd) XSp0-Fwd, ySp0, x1, ySp0, Back), PS, 27,8styleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, r236, x1, r236, Back) ,, 45 stylestyleNoRescale, Null, Null , Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, r382, x1, r382, Voltar) ,, 44, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) , StylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, r786, x1, r786), 43, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) , Back), 42, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e127, x1, e127, Fwd, e162, x1, e162, Back), e162,47, stylestyleNoRescale, Nulo, Nulo, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e200, x 1, e200, Voltar), p200,47, stylestyleNoRescale, Nulo, Nulo, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e262, x1, e262, Voltar), p262,47, stylestyleNoRescale, Null, LineArray (x0-Fwd, e424, x1, e424, Back), p424,25, stylestyleNoRescale, Nulo, Nulo, Fwd) if (text1) PlotText (0 WriteVal (p00, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Numbarshts), r050I 0,05, 44) PlotText (50 WriteVal (r050, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts) ) - (numbarshts), r786I 0.05, 42) PlotText (100 WriteVal (p100, fração), LastValue (BarIndex) (), - (numbarshts), e127I 0.05, 47) PlotText (127 WriteVal (e127, fração), LastValue (BarIndex () 162 WriteVal (e162, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), e162I 0,05, 47) PlotText (200 WriteVal (e200, fração), LastValue (BarIndex () PlotText (262 WriteVal (e262, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), e262I 0.05, 47) PlotText (424 WriteVal (e424, fração), LastValue (BarIndex () 25) SECTIONEND () Código para identificar automaticamente os pivôs - qual será o nosso intervalo de lookback para o hh e ll farbackParam (Quão longe voltar para ir, 100,50,5000,10) nBars Param (Número de barras, 12, 5, 40) Nome do título () (StrLeft (FullName (), 15)) O: Abrir, H: Alto, L: Baixo, C: Fechar - Plotar gráfico de vela básico PlotOHLC (Open, High, Low, Close, n OO nH H nL LAugust 25, 2017 IMPORTANTE: Não use o indicador em um sistema de comércio real que olha para frente no tempo e vai fazer você perder dinheiro. Destina-se somente à pesquisa: mostrar lucros potenciais e exibir setas em posições altamente lucrativas para facilitar a formulação de melhores regras de negociação. O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao Indicador ZigZag, exceto que os pontos de viragem para este indicador são onde as Bandas Bollinger opostas são rompidas pela última vez antes do próximo sinal. A fórmula é escrita como um sistema comercial. Pode ser Backtested, eo período de BB e largura pode ser otimizado. Uma vez que esta é apenas uma fórmula experimental nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código. Arquivado por Herman às 20:43 sob Indicadores Comentários Off on Bollinger Band ZigZag Indicator Os comentários estão fechados. Recent Posts Comentários recentes Categorias Copyright (C) 2006 AmiBroker. Este site usa a página WordPress gerada em 0.535 segundos. Melhor Trader do Sistema Better System Trader é o podcast e blog dedicado aos comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo. Blast Buy 038 Hold com esta estratégia simples Bollinger Band No Episódio 4 do podcast Melhor System Trader. Nick Radge discute algumas idéias de negociação hes usado para criar sistemas rentáveis. Ele menciona uma idéia Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que testamos e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposta, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter A trailing parar um pouco mais apertado.8221 Em Unholy Grails a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo iriam testá-lo no Nasdaq 100 vez para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados. As regras de negociação Em primeiro lugar, aqui estão os parâmetros de teste: Período: gráficos diários Universo: Nasdaq 100, usando constituintes históricos para eliminar viés de sobrevivência, dados de Dados Premium Período de teste: De 112005 a 112017. Este período foi escolhido porque tem uma mistura de Bull e bear mercados, juntamente com alta e baixa volatilidade Capital inicial: 100.000 Número máximo de negócios simultâneos: 6 Posição: Cada posição será 16 de 100.000 Lucros compostos: Não Comissões: 10 cada maneira Alavancagem: 0 Agora para a entrada e saída regras. No livro Nicks, ele usa 100 Bollinger Bands período tão bem fazer o mesmo. A Banda Bollinger superior será 3 desvios da linha central, a Banda Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central. Entrada: Compre no dia seguinte a uma ação fechar acima do topo Bollinger Banda Sair: Sair no Aberto do dia depois de um estoque fecha abaixo do menor Bollinger Band Aqui está um exemplo de uma entrada (10052007) e sair para AAPL: The Retorno anual da estratégia básica é quase 20 melhor do que Buy hold amp com menos de 12 a retirada. A curva de equidade da estratégia básica mostra um aumento geral no patrimônio líquido com alguns períodos de redução: Adicionando um filtro de mercado Um filtro de mercado é usado para alternar uma estratégia ativada ou desativada com base em condições de mercado mais amplas. Como este é um sistema longo apenas, provavelmente não queremos entrar comércios em um mercado de urso tão bem só entrar em comércios quando o índice está subindo. Com o SampP 500 o índice o mais freqüentemente usado por profissionais financeiros, estava indo usar aquele para o filtro do índice. Neste teste um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média movente simples de 100 dias quando o índice fecha abaixo da média móvel de 100 dias é um mercado de urso e nós não entraremos comércios até que os preços se fecham para trás acima do movimento de 100 dias média. A média móvel de 100 dias foi escolhida para corresponder ao valor da Banda de Bollinger, outros comprimentos de média móvel podem funcionar melhor, mas terão de ser testados. Os resultados: O filtro de índice melhorou a qualidade da estratégia, com um maior retorno, menor redução e maior proporção de ganhos com menos negócios. Existem períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada do que podemos usar usando um máximo de 6 posições, por isso precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontece. Vamos tentar uma estratégia de classificação básica para sistematizar o processo de seleção. Quando um número de entradas de ações ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais tomar. Poderíamos escolhê-los aleatoriamente, mas precisaríamos executar simulações de monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método. Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples para a estratégia de seleção de ações é completamente sistemática. A estratégia de classificação Im vai usar aqui é baseado no que eu acho que a força de estratégias é. Espero que a estratégia venha a ser melhor logo após um mercado em baixa ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado em alta ou saindo da consolidação e subindo mais. Neste caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, de modo que as ações com menor taxa de mudança terão uma prioridade mais alta do que aqueles com uma grande taxa de mudança. Logicamente, faz sentido, mas o que os resultados nos dizem A estratégia de classificação produziu um retorno anual mais alto, com redução mais baixa, um menor número de negócios e uma maior vitória. Pode não ter impactado muitos ofícios assim que a adição do ranking não pode ser estatisticamente significativa, mas ele fornece um método sistemático para escolher ações quando várias oportunidades se apresentam. O poder de Composição Até agora weve visto a estratégia básica ligeiramente outperforms Comprar amp Hold mas com abaixamento consideravelmente menor. A inclusão de um Filtro de Índice e classificação pela menor ROC melhorou a estratégia, embora os resultados não são excelentes. Vejamos como os lucros compostos influenciam os resultados da estratégia: Estratégia básica com filtro de índice Estratégia básica com filtro de índice e menor ranking ROC Estratégia básica com filtro de índice e ROC ranking amplificador lucros compostos Atualização 274 8211 Como solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com A maioria dos comércios no intervalo de -25 a 70 e alguns comércios com 100 e superior: Com os lucros compostos temos agora uma estratégia que produz mais do que o dobro dos retornos de Buy Hold amp com apenas metade do drawdown. A taxa de vitória de 73.33 e relação de winloss de 3.33 são também bons para uma tendência que segue o sistema. Parece que a estratégia tem algum potencial e merece uma investigação mais aprofundada. Algumas áreas de consideração podem ser: O comprimento das Bandas de Bollinger, Diferentes filtros de mercado, Mais adaptável trailing stops, Ranking baseado em outras métricas, Adequação para outros mercados. Como uma cópia do código AmiBroker Deseja obter as atualizações mais recentes automaticamente A melhor maneira de ser notificado quando novas coisas é lançado é se inscrever na lista de e-mail abaixo e também não se esqueça de informar: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Related Posts Hans van der Helm Obrigado pelo artigo muito interessante 8220Blast Comprar amp Hold com este Bollinger Banda simples strategy8221. I8217m usando Amibroker também. É possível postar (ou enviar-me) o código deste sistema Obrigado antecipadamente. Atenciosamente, Hans van der Helm Oi Hans, I8217ve apenas te enviou o código AFL, espero que ajude. Andrew - Obrigado pela redação. Estou interessado na afl. Aprecie o seu trabalho sobre isso. Obrigado Derrick, I8217ve enviou-lhe uma cópia da AFL. Obrigado pela ótima informação. Você poderia por favor enviar um e-mail para o afl Obrigado. Esta estratégia é a única estratégia de ações Oi Casey, I8217ve só testou em ações, no entanto, ele pode trabalhar em futuresforex etc. Eu posso fornecer o código AmiBroker se você quiser testá-lo para si mesmo Nice artigo. Você pode por favor enviar o código AFL Obrigado Bob, I8217ve acabou de lhe enviar o código AFL. Obrigado pela entrevista com Nick e a análise do seu sistema Bollinger Band. Olhando para a frente para o código AFL. Muito interessante. Cheers John, só lhe enviei o código da AFL. Realmente apreciando os podcasts e as grandes informações que você fornecer. Poderia por favor enviar através do código AFL. Muito obrigado, tenho duas coisas: (a) Você poderia postar resultados do início do índice Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem duas tendências de alta. (B) Qual foi a contribuição da AAPL e da GOOG nos resultados? Se você retirasse essas empresas do índice, qual seria o resultado disso, porque é pouco provável que tenham empresas semelhantes no futuro próximo. Até que ponto seus resultados são influenciados por alguns outliers Grande ponto sobre considerar os outliers. Eu verifiquei os resultados comerciais e os comércios com os maiores ganhos weren8217t realmente AAPL ou GOOG. Na verdade, a estratégia não teve um comércio no GOOG em todos e AAPL foi apenas o 3 º mais alto, aqui estão os top 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Se eu remover todos os comércios AAPL, O retorno anual é 18.43 e DD é -23.60 assim que os retornos são ligeiramente mais baixos mas who8217s para saber o que acontecerá no futuro 8211 AAPL pode continuar mais altamente, uma outra ação poderia tomar sobre, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós apenas nunca sabemos. Ainda estou preocupado com outliers. Eu seria bom se você pudesse adicionar ao blog um histograma de retornos por ação negociada, talvez pelo menos os 30 melhores. Então será claro se o desempenho foi devido a alguns outliers aleatórios ou devido ao método. Desculpas para o pedido, mas eu não tenho os dados para fazê-lo, caso contrário, eu faria. Oi Rick, I8217ve adicionou um gráfico mostrando os retornos. A maior parte dos negócios estão na faixa de -25 a 70, com alguns 100 ou superior. Espero que responda às suas perguntas. Por favor, tenha em mente que esta pesquisa não é um sistema de comércio completo, é apenas um ponto de partida. O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados. Afigura-se que pode mas mais investigação, obviamente, tem de ser concluída antes de tomar mais. Se você puder, eu recomendo a obtenção de alguns dados e a execução de alguns desses testes, mesmo sabendo que a estratégia poderia ser melhorada para que eu fique interessado em ouvir seus resultados. Grande escrever. It8217s surpreendente o que um sistema simples com apenas alguns ajustes pode fazer. I8217d apreciar uma cópia do código AFL para que eu possa ver se eu posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar. Obrigado. Hey Gav, feliz que você gostou. Sim, eu descobri que os sistemas simples são muitas vezes os melhores, estou ansioso para ouvir o que você descobre em seus testes. A AFL está a caminho. 8230 Blast Comprar amp Hold com esta estratégia simples Bollinger Band Better System Trader No episódio 4 do podcast Melhor System Trader, Nick Radge discute algumas idéias negociação hes usado para criar sistemas rentáveis. Ele menciona uma idéia Bollinger Band que também é publicada em seu livro Unholy Grails. Nick diz: a estratégia que fizemos teste e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposto, mas usamos 3 padrão 8230 8230 Klla: Blast Comprar amp Hold com esta estratégia Bollinger Band simples 8211 Melhor Trading System 8230 Negociação de ações, opções, futuros e forex envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.